Hola Miura.
Voy a hacer memoria (ruego me disculpes si no es todo lo exacta que te gustaría, a veces también me molesta a mi mismo 🙂
Ves a dispositivos, configuración de dispositivos, y ves a la pestaña posterior de la derecha (Añadir),
creas un dispositivo genérico (si quieres lo nombras con el nombre real de tu controlador) y le indicas la conexión a y desde tu controlador.
En la configuración del «Dispositivo Genérico» verás dos cuadros: el de arriba recoge la información proveniente de tu controlador, y el inferior la encamina a diferentes parámetros de diferentes dispositivos, y establece la relación de control.
Has de seleccionar lo que necesitas controlar (mira en el cuadro inferior, dispositivo->selecciona el plugin, Canal/ categoria-> selecciona el parámetro ),
pulsas el botón «Learn», y mueves el controlador.
Tb me parece recordar que SX2 ya contaba con una inserción MIDI llamada «MidiControl», que te provee de ocho controladores encaminables a diferentes parámetros de un plug..